EDS progressives et rétrogrades
Auguste Aman (UFHB)

EDS : solutions fortes sous conditions de Lipschitz globale-locale, conditions de monotonie, solutions faibles et problèmes de martingale, utilisation du théorème de Girsanov et du changement de temps, formule de Feynman-Kac pour des EDP linéaires .
EDSR : cas Lipschitzien (théorème de Pardoux-Peng), cas linéaire, cas monotone, cas à coefficients continus, théorème de comparaison, cas avec temps terminal aléatoire. Cadre markovien et liens avec les Equations aux Dérivées Partielles (Parabolique et elliptique), cas réfléchi, cas multivoque. Cas des équations différentielles stochastiques doublement stochastiques et application aux équations dérivées partielles stochastiques. Application en finance